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私募上半年业绩出炉 75%的股票产品亏损

2018-07-25
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私募上半年业绩出炉 75%的股票产品亏损

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  私募上半年业绩出炉75%的股票产品亏损   中国基金报记者房佩燕  受去杠杆、美贸易摩擦等因素影响,A股今年以来经历了几轮较大的调整,私募赚钱难度大幅提高。 据私募排排网数据中心统计,上半年股票策略私募平均亏损%,75%的产品录得负收益,在八大策略里排名倒数第二,仅次于-%的事件驱动策略。 相对价值策略以%的收益率排名第一,管理期货和固定收益策略也都取得正收益。

  据私募排排网数据中心统计,上半年有业绩统计的6869只股票策略私募产品平均亏损%,负收益产品数量达到5162只,占比75%。 其中,亏损幅度超20%的有755只产品,占比约10%;42只产品亏损50%以上。

最大亏损幅度%,最高收益率为%,产品业绩首尾相差226个百分点。 从最大回撤数据来看,%的股票策略产品最近一年最大回撤在10%以内,%的产品最大回撤超过20%。   规模较大的私募业绩较为稳定。

根据格上理财统计,规模在10亿到20亿和20亿~50亿的私募整体亏损幅度较小,分别为%、%;规模100亿以上的私募以亏损%,平均亏损幅度小于行业平均水平。

50亿~100亿规模私募表现最差,平均亏损%。   对此,盈阳资产复盘了上半年的行情特点:机构且战且退,贸易战引发巨幅波动;游资兴风作浪,个股短线波动加大。 盈阳资产认为,今年赚的是大幅波动的钱,是个股超跌、价值回归的钱,是部分行业确定性增长的钱。

“除了医药行业持仓较久,其他如软件芯片、大消费、特斯拉、新能源、农业等板块,都是波段操作,进行高低位切换。 ”  数据显示,在八大策略中,收益率排名第一的是相对价值策略,上半年平均赚%的收益率。 相对价值策略的整体回撤较少,平均%,%的产品回撤在10%以下。 另外,管理期货和固定收益策略也分别获得了%、%的正平均收益率。

  对此,双隆资产总经理马俊告诉记者,上半年股票市场震荡下行,股票单边类策略表现较差,对冲套利类策略例如市场中性和量化期权策略收益表现相对较好;期权策略表现突出,主要是受益于年内隐含波动率大幅上升,扩大了策略的获利空间。

  表现最差的事件驱动策略,197只事件驱动产品平均亏损%,80%以上的产品亏损。

事件驱动策略最近一年平均回撤为%,%的产品最近一年最大回撤超过20%。   此外,复合策略、宏观策略和组合基金也录得亏损,平均收益率分别为-%、-%和-%。   市场低迷,上半年证券私募发行量也迭创新低。

私募排排网数据统计,截至6月底,共发行8318只私募产品,相比去年同期的10556只下降了%。 股票策略产品依旧是发行的主力产品,发行占比一路上涨,4月份发行占比为%,6月份迎来大爆发,占比上升到%,较去年同期上升32个百分点。

  5月国内债市频频暴雷直接促成了固收策略产品发行锐减,发行占比只有%。 与此相对的是组合策略基金5月迎来了发行量的突破,占比达到了%,同比去年高出约7个百分点。

  产品难发、业绩难做的背景下,私募证券行业的规模也出现较大幅度的缩水。

基金业协会数据显示,在经历过1月份的短暂火爆以后,2月至6月,证券私募规模出现了罕见的长达5个月的持续“阴跌”,上半年总规模减少约700亿元。 (编辑:万可义)中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。

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